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我院教師在Economics Letters發表論文
發布時間👰：2015-10-22
我院金融系教師王滿與香港中文大學Chan.N.H. 和揚州大學 Wang，B 的論文“Residual-based test for fractional Cointegration ”於2015年在國際經濟計量類SSCI期刊“Economics Letters”上發表，該刊為我院A級國際學術期刊。
該論文討論了分數階協整模型的檢驗問題。協整模型是計量經濟學和金融學中一個具有廣泛應用價值的重要模型，其假定差分階數是一個整數。然而♔，在現實的金融和經濟系統中🫰🏻，這一假定經常無法滿足， 因而分數階協整模型應運而生。論文以分數階協整模型的假設檢驗問題為研究對象🫱🏿🌠，提出了一種基於殘差的檢驗方法🏇。此檢驗方法假設條件較弱🤞🏼👩🏽🏫，適用範圍廣，計算簡單快速。為了驗證此檢驗方法的效果，論文進行了模擬試驗🤹🏻♂️，試驗結果證明了檢驗方法的有效性。
