沐鸣2注册青年教師優秀學術成果交流會（五）

——經濟類

【講座一】：股權關聯性👩🏼‍🍼、增發認購選擇權與上市公司財富效應

【本人簡介】🐙：顧海峰🏎，金融學博士後，沐鸣2平台金融系副教授、副博導，研究方向為金融理論與金融管理。在《經濟學（季刊）》、《數量經濟技術經濟研究》、《國際金融研究》💆🏽、《財貿經濟》🏋🏻、《中國軟科學》等重要期刊發表金融學學術論文100多篇。

【講座內容】🏂🏻：講座內容分為兩個部分👨🏽：第一部分主要是講解論文的研究思路與方法。論文分析了上市公司股權關聯性與增發認購選擇權的內在邏輯🍋‍🟩，在此基礎上🤏☮️，通過構建上市公司財富效應的多元分布模型✷🧔🏽‍♀️，分析了上市公司財富效應的動態演進過程及內在機理。研究表明🕕，兩種增發模式均存在唯一的臨界增發價格🙍🏿‍♀️，其決定了凈資產增值帶來的潛在收益與股份稀釋引發的潛在損失之間的動態對沖狀態🌀，從而決定了上市公司財富效應的動態分布規律。緊接著第一部分內容，第二部分主要是交流如何把握證券市場的研究熱點問題。這部分內容主要結合當前證券市場的運行狀況，遴選出證券市場領域的若幹熱點問題，為後續展開的學術研究提供一定的選題思路⚾️。

【講座時間】：2015年10月27日(周二) 下午1:00—2:00

【講座二】：分位數回歸模型的兩個統計問題

本人簡介🎶：程業斌，荷蘭阿姆斯特丹大學計量經濟學系博士🩳，中國科學技術大學統計與金融系博士，工商沐鸣2注册講師，論文先後發表在《Scandinavian Journal of Statistics》💬、《Biostatistics》👩🏻‍🍳、《Statistica Sinica》🤷🏻‍♂️、《North American Actuarial Journal》等國際主流期刊上🧗，主要研究分位數回歸模型🥈、非參數、半參數統計及精算風險理論。

講座內容👩‍❤️‍👩：本講座主要介紹分位數回歸模型的兩個統計問題👱🏽：一個是介紹可加分位數回歸模型的估計問題，提出了一個更加有效的估計量；另一個是介紹極值分位數的估計問題，主要探討在分位數回歸模型中一個新的極值分位數的估計的提出及其性質。

【講座時間】:2015年10月27日(周二) 下午2:00—3:00

【講座地點】:旭日樓101室

歡迎感興趣的師生參加🧗🏼‍♀️！